← 返回首页 涨势猎手 事件驱动研究

事件驱动研究 · Event Study

验证「某类价格事件发生后 N 日,股价是否出现统计显著的异常收益」。涨停、跌停、放量突破、超跌反弹四类事件,事件后 1~20 日累计收益、相对全市场等权基准的超额收益、胜率与 t 检验显著性——还原机构级事件研究范式,数据基于本地 4 年日线库。

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事件后累计收益曲线

T+1 ~ T+20 日平均累计收益 · 金线=事件组,灰虚线=全市场等权基准,柱=超额收益(红正绿负)

事件组累计收益 市场基准 超额 > 0 超额 < 0

关键窗口汇总

事件后 1/3/5/10/20 日的平均收益、超额收益、胜率与 t 统计量(|t|≥2 视为统计显著)

计算中…

数据来源:本地 K 线库(近 4 年日线)。事件后收益为相对事件日收盘的累计涨跌幅;超额收益 = 事件组收益 − 同期全市场等权基准。本页为量化研究工具,仅供研究参考,不构成投资建议。