让历史数据决定因子权重，而不是拍脑袋。用 IC 加权 / ICIR 加权 / 岭回归三种算法从历史数据自动学习 9 个量价因子的最优权重，滚动样本外验证——看「数据说该买什么」，而不是「人以为该买什么」。
滚动窗口学权重 → 下一段样本外选股。金线=ML 合成，紫线=等权合成，蓝线=单因子动量，灰虚线=全池等权基准。
历史数据学到的 9 因子最优权重。红色=正向（因子越大越看涨），绿色=反向（因子越大越看跌）。
各因子与未来收益的横截面相关性。IC 均值越高越有效，ICIR 越高越稳定。
用最新学到的权重对最新交易日截面打分排序。仅研究参考，不构成投资建议。
数据来源：本地 K 线库（成交额 Top 股票池，约 320 交易日）。因子：动量/反转/波动率/振幅/RSI/乖离率/量价相关 9 类。权重由历史数据学习得到，滚动样本外验证。回测未计交易成本与滑点。本页为量化研究工具，仅供研究参考，不构成投资建议，股市有风险。