参数稳健性检验
反「参数过拟合」的行业级检验——在多因子策略的「持仓数量 × 调仓频率」二维网格上跑 Walk-Forward 无前视偏差回测。一个真正稳健的策略，好成绩不该只出现在某一组幸运参数上。
正在扫描 20 组参数（首次约 30~60 秒）…
参数收益热力图
行 = 持仓数量（Top N），列 = 调仓频率（每 N 交易日）。绿色 = 该参数组合盈利，红色 = 亏损，深浅 = 幅度。大片绿色 = 稳健，零散绿色 = 参数敏感。
最优 vs 最差参数
同一策略在不同交易参数下的两极分化——若两者差距悬殊，说明收益高度依赖「选对参数」，正是过拟合的警示信号。
严谨性说明：① 本检验对每个参数组合均采用 Walk-Forward 严格无前视偏差回测（每个调仓点仅用当时之前的量价数据）；② 参数网格覆盖「持仓数量 × 调仓频率」共 20 组合，量化收益对交易参数的敏感度；③ 稳健性评级基于 20 组合收益分布（最差收益、变异系数、正收益占比）；④ 股票池为本地 K 线最长的 200 只（存在幸存者偏差，已退市股不在池内）；⑤ 历史回测不代表未来，仅供研究参考，不构成投资建议，股市有风险。