一百一十大经典量化策略模板 + 自定义参数回测 + 策略排行榜 + 自动参数优化，跑通「策略研发 → 回测验证 → 参数寻优」全流程。含交易成本（佣金/印花税/滑点），回测结果仅供研究参考。
对同一标的分别跑全部 110 类经典策略（默认参数），按区间收益率降序排名。
在参数空间内网格搜索，按区间收益率排序，返回最优参数组合与 Top 12 结果。参数寻优存在过拟合风险，最优历史参数不代表未来有效。
横截面因子检验：因子值 vs 未来收益的秩相关（Spearman IC）。IC>0 表示正相关，|IR|>0.5 视为有效。价格类因子（动量/反转/波动率/流动性）基于本地 K 线库；估值/质量等基本面因子需快照历史积累。
检验「某类价格事件发生后 N 日，股价是否出现统计显著的异常收益」。事件后收益=相对事件日收盘的累计涨跌幅；超额收益=事件收益-同期全市场等权基准。t 值绝对值 >2 视为统计显著。数据来自本地日K库（2020 至今）。仅供研究参考，不构成投资建议。
红线=事件平均累计收益；灰线=同期全市场等权基准；金线=超额收益（事件-基准）。
对全部 110 类策略，在自定义股票池（默认 6 只跨行业蓝筹龙头：贵州茅台 / 中国平安 / 京东方A / 招商银行 / 宁德时代 / 比亚迪）上分别回测，按跨标的平均收益降序——评估策略稳健性，而非单标的运气。可输入任意 6 位 A 股代码（逗号分隔）验证自选股；切换「回测窗口」对比不同时间尺度的稳健性（短窗口更快）。仅供研究参考。
按所选依据取Top N 策略，在股票池上等权组合（每个策略×每只股票等权），输出组合净值曲线——检验「多策略分散」能否跑赢单一策略。双基准对照：全场中位数单策略 + 沪深300 指数；另附 月频再平衡（每月用此前 60 日表现重选 Top N，消除"事后选优"偏差）。仅供研究参考。