过拟合是什么
你的策略在历史数据上表现完美，实盘却一塌糊涂——因为它记住了历史的噪音，而非真正的规律。参数越多、调得越细，越容易过拟合。
识别过拟合的三个方法
1. 样本外验证：训练段选参数，验证段看表现，验证段崩了=过拟合。
2. Walk-Forward：滚动前进，每段用过去数据调参、未来数据检验。
3. 参数敏感性：参数小幅变化，收益大幅波动=不稳健。
防过拟合原则
- 参数越少越好，能解释逻辑优先。
- 优先用有经济学含义的因子，而非数据挖出来的巧合。
- 用涨势猎手「抗过拟合回测实验室」一键做 Walk-Forward 和敏感性扫描。