相关性矩阵 → 组合优化 → 约束优化 → 有效前沿 → 交互模拟 → 蒙特卡洛压力测试 → 历史净值回放，一站式组合投研闭环，为资产配置与风险对冲提供量化依据。
基于同一套相关性 + 波动率数据，生成两套低波动组合：理论最优的「最小方差」与长仓可执行的「逆波动加权」。
无约束 GMV 允许融券做空（负权重），对普通投资者不实用。这里用投影梯度下降求解凸二次规划 min wᵀΣw s.t. Σw=1, 0≤w≤cap，给出三档全正权重、可设单标的上限的最小方差组合。
横轴年化波动、纵轴年化收益。曲线为最小方差有效前沿（左缘=给定收益下最低波动），散点为 12 个单一标的。GMV 为最小波动点，逆波动为长仓可执行点。
拖动权重滑块，实时计算组合年化收益 / 波动 / 夏普。支持一键套用「等权 / 逆波动 / GMV」预设。
把模拟器里调好的权重命名保存（真实落库、按设备持久化），随时一键回填继续优化，或对模板做历史回测，也可删除。勾选 2–5 个模板可同屏叠加净值曲线对比回测。
基于历史日收益的均值-协方差结构，用 Cholesky 分解生成相关随机路径（各约 244 个交易日），推演三个预设组合未来一年的收益分布、尾部风险与最大回撤。
把三个预设组合与沪深300基准在过去若干交易日逐日回放净值（起点 1.0），直观对比历史绩效与回撤曲线。
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| 标的 | 类别 | 近60日涨幅 | 年化波动率 | 最大单日涨幅 | 最大单日跌幅 |
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